“Yeah It’s on. ”
前言
基于VNPY的CTP/IB 双接口内外套利策略 1.0.0 。
vn.py项目起源于国内私募的自主交易系统，2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献，目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、个人投资者等。
我个人接触VNPY也有近半年的时间了，对VNPY交易框架摸得越来越熟，对CTP接口的开发也已经日趋完善，今天开启IB接口的新篇章~~
当前只实现了在策略内能获取不同接口合约的tick信息，未涉及交易部分。
踩过的坑
1.由于IB不对外直接开放接口，程序化交易只能通过本地TWS来间接交易，所以本地TWS的配置一定要对，步骤如下
- 在TWS的Edit > Global Configuration菜单打开的对话框中，左边栏选择API > Settings。
- 确认允许ActiveX和socket客户端；确认端口号和VN.PY的IB_connect.json中的设置一致。
- 可以设置可信的API应用的IP地址列表。
2.直接从VNPY作者Github上Down下来的代码是没有对IB做编译的，需要自己编译，步骤如下
- 先进入vn.ib/ibapi/linux文件夹下运行bash build.sh生成twsapi.so
- 然后回到vn.ib文件夹下运行bash build.sh生成vnib.so
- 最后将生成的两个.so文件放入 IBGateway文件夹下
3.在使用VNPY订阅合约时需要一个localSymbol，这个代码需要在TWS查的
- 首先在TWS界面订阅想要的合约
- 右键该合约，查看合约描述，在弹出的窗口里找到localSymbol,exchange,currency,secType几个字段
- 如CL合约一次为CLK7,NYMEX,USD,FUT，填入VNPY界面敲回车即可订阅行情
代码逻辑
在原版CtaEngine.py中使用如下方法添加策略，同时建立合约和策略的映射
def loadStrategy(self, setting):
"""载入策略"""
try:
name = setting['name']
className = setting['className']
except Exception, e:
self.writeCtaLog(u'载入策略出错：%s' %e)
return
# 获取策略类
strategyClass = STRATEGY_CLASS.get(className, None)
if not strategyClass:
self.writeCtaLog(u'找不到策略类：%s' %className)
return
# 防止策略重名
if name in self.strategyDict:
self.writeCtaLog(u'策略实例重名：%s' %name)
else:
# 创建策略实例
strategy = strategyClass(self, setting)
self.strategyDict[name] = strategy
# 保存Tick映射关系
if strategy.vtSymbol in self.tickStrategyDict:
l = self.tickStrategyDict[strategy.vtSymbol]
else:
l = []
self.tickStrategyDict[strategy.vtSymbol] = l
l.append(strategy)
# 订阅合约
contract = self.mainEngine.getContract(strategy.vtSymbol)
if contract:
req = VtSubscribeReq()
req.symbol = contract.symbol
req.exchange = contract.exchange
# 对于IB接口订阅行情时所需的货币和产品类型，从策略属性中获取
req.currency = strategy.currency
req.productClass = strategy.productClass
self.mainEngine.subscribe(req, contract.gatewayName)
else:
self.writeCtaLog(u'%s的交易合约%s无法找到' %(name, strategy.vtSymbol))
代码中的tickStrategyDict是一个保存了合约和策略映射关系的字典，通过这个字典，来自底层的tick会知道有哪些策略关心它，从而执行这些策略的onTick
但是这里有一个问题，在订阅合约的时候productClass，currency字段只考虑了策略类中的属性，当多个合约不一样时就会出问题,所以我增加了如下代码来单独订阅IB合约
if "." in vtSymbol:
req = VtSubscribeReq()
req.symbol = vtSymbol[:vtSymbol.index('.')]
req.exchange = vtSymbol[vtSymbol.index('.')+1:]
# 对于IB接口订阅行情时所需的货币和产品类型，从策略属性中获取
req.currency = strategy.currency
req.productClass = strategy.productClass
self.mainEngine.subscribe(req, "IB")
continue
由于IB合约在填写的时候格式为symbol.exchange，所以如果合约代码中有 ‘.’ 就会单独订阅它，不影响另外一个CTP合约
对于策略配置窗口，我在uiCtaWidget.py文件中增加了 class strategyWindow来管理不同策略类的配置窗口
class strategyWindow(QtGui.QMainWindow):
def __init__(self,ParamWindow,ParamWindow2,ParamWindow3,CtaEngineManager=None):
super(strategyWindow,self).__init__()
self.setWindowTitle(u"策略类型")
self.pw = ParamWindow
self.gt = ParamWindow2
self.cai = ParamWindow3
self.ce = CtaEngineManager
其中pw,gt,cai三个成员分别对应当前的三个策略类，这三个类分别在各自的策略文件中定义，在class CtaEngineManager初始化
class CtaEngineManager(QtGui.QWidget):
"""CTA引擎管理组件"""
signal = QtCore.pyqtSignal(type(Event()))
#----------------------------------------------------------------------
def __init__(self, ctaEngine, eventEngine, parent=None):
"""Constructor"""
super(CtaEngineManager, self).__init__(parent)
self.ctaEngine = ctaEngine
self.eventEngine = eventEngine
self.strategyLoaded = False
self.pw = ParamWindow("","","",self)
self.gt = ParamWindow2("","","",self)
self.cai = ParamWindow3("","","",self)
self.sw = strategyWindow(self.pw, self.gt,self.cai)
self.initUi()
self.registerEvent()
# 记录日志
self.ctaEngine.writeCtaLog(u'CTA引擎启动成功')
本次更新还涉及增加IB交易所和原有的两个策略的BUG修复等，就不在一一赘述了，更新详见我的Github
后记
—— Simon 于2017.4
